集合竞价完成后，随即转入连续竞价直到闭市。所谓连续竞价是指对于投资者申报的每笔买卖委托，由电脑交易系统按照价格优先、时间优先的原则进行排序，然后按下列两种情况分别产生不同的成交价格。
（1）买入申报价格，市场即时揭示最低卖出申报价格时，成交价格为即时揭示的最低卖出申报价格。
（2）卖出申报价格，市场即时揭示最高买入申报价格时，成交价格为即时揭示的最高买入申报价格。
投资者在进行买卖竞价时，尤其是在进行连续竞价时，为保障委托成交，应在委托价格上留有一定的余地。例如如果当前屏幕上显示最新成交价为12．50元，如果你想买入，则可以把买入委托价定得稍高一些，如12．52元；如果你想卖出，则可以把卖出委托价定得稍低一点，如12．48元。虽然这样可能会付出一两分钱的代价，但却可以在价格优先的规则下保证成交。这也是一种全局观，避免因小失大。
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